日経２２５先物miniシステムトレード運用ブログ: 2009年4月アーカイブ

1ヶ月間の利益を吐き出した。。

koyasu

(2009年4月28日 08:19) | 個別ページ

昨日は、先週末の米国市場の下落を引き継いで日本の株式市場も下がると予想していましたが、システムからのシグナルは「全て"買い"」でした。

正直「ありえねぇ～」と思いつつも、これまで通りシグナルに従っておきました。

ところが、実際にトレードを終えてみると－２４，０００円以上の損失・・ということで、今月の利益の多くを吐き出す結果になってしまいました。

ちなみに現在のところ、手数料込みにすると７連敗中。。

残念ですが仕方ありません。
今日こそは頑張ってもらうゾ！

でも、やっぱヘコむよね＾＾；

全自動システム４月２０～２４日の成績

koyasu

(2009年4月25日 08:29) | 個別ページ

全自動システム４月２０～２４日の成績は、月曜日と火曜日が
トレードスタジアムのシステム停止でトレードが出来なかったものの
その後の水曜日、木曜日、金曜日は利益を出してくれました。

全自動システムは４月の始めに６万円以上ものどでかい損失を出しましたが
その後は結構な勝率で勝てて、なおかつ利益を出してくれています。

とはいえ、負ける時は大きく、勝利する時は小さく・・・という
印象を受けたりもします。

全自動システムは２週間ごとにシステム利用料を支払っていることもあり
４月の収支はマイナスになる公算が大きいですが
めげずにこのまま運用していこうと思います。

手動システム４月２０～２４日の成績

koyasu

(2009年4月25日 08:11) | 個別ページ

手動システムの４月２０～２４日の成績は全敗。。
２４，５２０円の利益を吐き出す結果となりました。

そしてさらに・・・

週末の相場の雰囲気では、さらに市場は冷え込みそうなのに対して
システムが出したサインは「買い」が３枚。

まっ・・・マジですか。。

正直な話、シグナルを見送りたいところですが
システムのサインに従ってトレードしていくことを決めているので
このまま注文出しておこうと思います。

どうなることやら＾＾；

本日もトレードスタジアムが停止中

koyasu

(2009年4月21日 09:59) | 個別ページ

昨日から引き続き、トレイダーズ証券のトレードスタジアムのシステムが停止中です。

自動トレードシステムは、２日連続のお休みということに決定。

昨夜、米国市場が大きく下がったので、ちょっと期待していたのですが、
こればっかりはなんともし難いですね。残念っ！

ちなみに・・

手動のシステムのシグナルは、ここのところ連日で「売り」メインのサインでしたが
今日に限って「買い」メインのサイン。。

結果はどうなるか？は市場が終わってみないと解りませんが
やっぱり複雑な心境にはなりますよね＾＾；

証券会社のシステムが緊急メンテナンスで停止

koyasu

(2009年4月20日 11:36) | 個別ページ

全自動ツールで利用しているトレイダーズ証券の
「ＴＲＡＤＥ　ＳＴＡＤＩＵＭ（トレードスタジアム）」が
緊急メンテナンスということで停止しました。

市場が開く前のプログラム起動準備中はは大丈夫だったのですが
市場が開いてしばらくの９：１０くらい（？）に突然停止。

幸い、シグナルは出ていなかったのでポジションの無い状態だったので
金銭的なダメージを被ることはありませんでしたが、
今後もこのようなことが起こる事態は十分に想定されると感じさせられました。

全自動システム３月の成績

koyasu

(2009年4月17日 21:53) | 個別ページ

全自動システムの３月の運用成績を紹介します。

開始資金は６０万円

運用期間　３月３０日（月）～３月３１日（火）

損失：　５２，８９０円
利益：　９２，２４０円
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
損益：　　３９，３５０円

月末スタートでしたが、運よく初日に大きな利益が出せたので
めでたく利益で３月のトレードを終えることが出来ました。

心から感謝＾＾

全自動システムについて

全自動システムはやっぱり運用が楽ですが、やっぱり外出する時には
不安を感じます。

家族が自宅に居る時なども不意に電源やネット接続の回線が
遮断される可能性もあるので気になりますね＾＾；

手動の日経２２５先物miniのシステムが順調に運用できていることもあり
リスク分散と、資産のポートフォリオ化を進めるつもりで導入に踏み切りましたが
よくよく考えてみると、システムが手動なのか？自動なのか？って
あんまりポートフォリオ化の効果は無いのかも。。

とはいえ、売買サインの判定は違うので
手動システムとは違うパフォーマンスを出してくれると思います。

手動システム３月の成績

koyasu

(2009年4月17日 21:35) | 個別ページ

手動システムの３月の運用成績を紹介します。

運用期間　３月２日（月）～３月３１日（火）

損失：　３７６，６４０円
利益：　４１４，３４０円
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
損益：　　３７，７００円

運用成績の累計　０９'２月２６日～～３月３１日
当初資金：　６０万円

２月損益：　　　１９，２４０円
３月損益：　　　３７，７００円
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
累計の利益：　　５６，９４０円
現在の資金：　６５６，９４０円

※成績には取引手数料が含まれており、システムの運用データではなく
実際のトレードの結果を記録しています。

正直、３４，８４０円の純損失が１日で出した日はへこむし動揺もしました。
連続負けも３連敗が２回あり、かなり気分的にはプレッシャーを受けました。

システムトレードの運用を開始する前から、
ある程度のドローダウンがあることは覚悟していたけど
やっぱり実際に自分のお金がこのように動くと、どのような心理になるのか？が
身をもって知る事が出来たのが一番の収穫だと思います。

とはいえ、３月は結果的には３万円以上の利益が出せたことが
「本当に自分はツイてる！」と感じました。

手動システム２月の成績

koyasu

(2009年4月17日 21:25) | 個別ページ

私がシステムトレードを開始したのは２００９年２月２６日（木）
ほんの２日だけですが、私が日経２２５先物miniのシステムを運用した
２月の成績を紹介します。

開始資金は６０万円

２月２６日（木）～２月２７日（金）の２日間

損失：　１７，６３０円
利益：　３６，８７０円
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
損益：　１９，２４０円

とりあえずは利益が出せて嬉しい＾＾ｖ
たった２日間の運用でこれだけの成績には大満足。

手動システムを最初に選んだ理由

私が日経２２５先物miniのシステムトレードを始めたのは手動で注文を出すタイプです。

その理由はやっぱりＰＣや自宅の電源（停電リスク）、プログラムのトラブルなどなどを
考えると全自動システムはリスクが大きいと判断したからです。

とりあえず購入してからしばらくの間は日経２２５先物市場について学習したり
証券会社の口座開設などの準備があったりとすぐには始められず
２～３週間くらいはかかったような記憶があります。

シグナルを出すタイプのシステムトレードについて

koyasu

(2009年4月17日 11:21) | 個別ページ

システムトレードは「売り」と「買い」とそれぞれの決済方法を指示するだけで
実際の注文は自分で証券会社のアカウントにログインして
自分で出すタイプのシステムトレードについてまとめてみました。

シグナルタイプのシステムトレードの違い

シグナルタイプのシステムトレードの中でも種類があります。

リアルタイムでサインが出るシステム
常にシステムを起動しておいて、ある条件に当てはまったところで
システムからサインが出て、その指示に従うタイプ

日足でサインが出るタイプのシステム
４本値を入力すると、翌日の売買シグナルが出るので
そのシグナルに従って注文を出すタイプ

もっと他にも細かく種類があると思いますが
大体こんな感じで分かれていると思います。

この中で注意しておきたいのはリアルタイムでサインが出るシステムは
日中仕事をしている人などは、常にシステムのサインに確実に対応できるとは限らない
という点に注意が必要です。

シグナルが携帯メールに届くような設定をしていても
時間差があってタイミングがずれてしまったり
どうしても注文が出せないような状況の時にシグナルが出てしまったりという
ケースも考えられるので「ちゃんと自分が使えるか？」を考えておきましょう。

一方で日足でサインが出るタイプのシステムについては
逆指値やＯＣＯ注文などを利用すれば、
ほぼ自動でエントリーから決済までの注文が完了するので
日中仕事をしているサラリーマンの方などはこのタイプが向いているかもしれませんね。

ちなみに私は日足でサインが出るタイプの
システムトレードを利用しています＾＾

シグナルタイプのシステムトレードのメリット

システムトラブルのリスクが低い
シグナルタイプのシステムトレードは、基本的にシグナル出すだけなので
全自動システムトレードのように、常にプログラムが正常に動いていないと
損失が発生してしまうというような危険性はき極めて低いと思います。

日足で注文を出すタイプのシステムならば
注文処理は証券会社のシステムが行うのでシステムトラブルの危険性はさらに下がります。
（もちろん証券会社のシステムだって落ちることはありますが＾＾；）

シグナルタイプのシステムトレードのデメリット

注文をいちいち出すのが面倒臭い
シグナルタイプのシステムトレードのデメリットは
やはり全自動のシステムと比べると、注文は自分で出さなければいけないぶん
面倒臭いことだと思います。

手軽さを重視するぶん、システムトラブルのリスクを取るのか？
それとも少し面倒だけど、安全性を取るのか？を
きちんと考えてシステムトレードを選ぶ必要があると思います。

ちなみに・・・

全自動だから儲かる・・とか、シグナルタイプだから儲かる・・というような
システムトレードのパフォーマンスに関してはあまり違いが無いはずです。

全自動のシステムトレードについて

koyasu

(2009年4月17日 11:03) | 個別ページ

システムトレードを起動して、証券会社のシステムと接続することによって
エントリー注文から決済注文までの全てを
全自動で行ってくれるシステムトレードについて
メリットやデメリット、注意点をまとめていきます。

全自動のシステムトレードのメリット

全自動で注文してくれるシステムトレードのメリットは
なんといっても「ラクチン」ということです＾＾

システムさえキチンと起動させておけば勝手に資産が増えていくので
（負ければ当然、勝手に減っていく＾＾；）
なんとなく「打ち出の小槌」みたいなイメージです。

全自動のシステムトレードのデメリット

システムトラブル
全自動で動かしているシステムトレードのプログラムが何らかの原因によって
ストップしてしまう危険性があるといことを理解しておきましょう。

システムのプログラム本体が停止する可能性
システムを起動しているＰＣトラブルによるシステム停止の危険性
証券会社のシステムダウンによるシステム停止の危険性
インターネット接続しているプロバイダのトラブルによる危険性

などなど、様々なシステム的なトラブルの危険性をはらんでいるということを
キチンと把握しておかなければなりません。

全自動のシステムトレードのプログラムの中でも、自分のＰＣ内で起動させるものと、
証券会社が提供しているもので、証券会社のサーバー内で
システムを起動しているものなどの種類があるようですが
基本的にはシステム的なトラブルが付きまといます。

実際に運用する前は「そんなに気にする必要ないよ」と思いがちですが
実際に自分の資金を何十万とか百万単位で動かしている時に
果たして冷静にシステムを信頼して動かし続けることが出来るのか？を
きちんと考えてから利用する必要があると思います。

システムトレードの種類を把握する

koyasu

(2009年4月17日 10:54) | 個別ページ

システムトレードと一言にいっても、
じつは色々なジャンルのものがあります。

例えば・・・

システムを起動して証券会社のシステムと連動させることによって
注文から決済まで全て自動で行ってくれるシステムトレード

システムを起動すると「買い」や「売り」などのシグナル"だけ"が出て
シグナルに基づいて、実際の注文は自分で行うシステムトレード

というようにシグナルが出てから、注文はシステムが行うのか？
それともシグナルを見て注文は自分で出すのか？という違いがあります。

その他にも・・

シグナルは市場が開いている間、状況に応じて出されるシステムトレードと
シグナルが市場が開く前に出ていて、そのシグナルに基づいて
予め注文を出しておくタイプのシステムトレードなどがあります。

それぞれのシステムにはメリットやデメリットがあり
利用する人のライフスタイルによっても
どのようなシステムが自分に合っているか？は異なるので
キチンと把握してから選ぶ必要があると思います。

システムは購入したけど、実際には使えなかった。。では
意味がないですからね＾＾；

それから・・

ネット上で販売されている有料のシステムトレードの中には
「どのタイプになるのか？」が解らない場合もあると思いますが
その様な時には販売元に問い合わせてみると良いですよ＾＾

イブニングまでの日経２２５先物市場の四本値を手に入れる方法

koyasu

(2009年4月17日 10:26) | 個別ページ

イブニングまでの日経２２５先物市場の四本値を手に入れる方法としては
楽天証券のマーケットスピードの最新バージョンをダウンロードすれば
イブニング市場までを含めた四本値を手に入れることが出来ます。

いずれにせよ・・

日経２２５先物市場の四本値のデータを手に入れるためには
楽天証券の口座が必須です。

ちなみに、楽天証券のマーケットスピードで
日経２２５先物の４本値データを取得出来るようにする為には
楽天証券で先物用口座を開設する必要があります。

さらにマーケットスピードは無料で使用するためには
楽天証券が定める条件をクリアする必要があるので
楽天証券のＨＰで確認しておくと良いでしょう。

ちなみに・・

私が０９年４月現在無料でマーケットスピードを使っている条件は
６万円以上の資金を楽天証券に入金していること（だったと思います＾＾；）

そんなに厳しい条件ではないと思うので
気軽に利用してみると良いと思います＾＾

日中の日経２２５先物市場の四本値を手に入れる方法

koyasu

(2009年4月17日 10:22) | 個別ページ

日中の日経２２５先物市場の四本値を手に入れる方法として
私は楽天証券のマーケットスピードを使っています。

ですが・・

楽天証券のマーケットスピードの最新バージョンのものを使うと
イブニングまでの日経２２５先物市場の
四本値のデータになってしまいます。

ですから、日経２２５先物の日中のみのデータを取る場合は
あえて古いバージョンのマーケットスピードをダウンロードします。

私はバージョン６．１１を利用しています。

システムトレードをするにあたって日々のデータは必須

koyasu

(2009年4月17日 10:11) | 個別ページ

システムトレードをするにあたって日々のデータは必須です。

特に日経２２５先物miniでシステムトレードをするならば
始値（はじめね）、高値（たかね）、安値（やすね）、終値（おわりね）の
４つ「４本値」は必須。

注意したいのは日経２２５先物市場は日中とイブニングがあるので
それぞれのケースによって４本値が異なるということです。

ですから、自分が使っているシステムトレードが
日中のみの日経２２５先物市場の四本値を使うのか？

それともイブニングまで込みの日経２２５先物市場の四本値を
使うのか？を理解しておく必要があります。

それから・・

日経２２５先物市場の四本値は日経２２５先物を扱っている
証券会社ＨＰから無料で入手できるようになっていますが
各証券会社によって若干四本値が異なっている（？）ようです。
※厳密に調査したわけではないですが思い当たる節はあります。

ですから、どこの証券会社の四本値を使うか？も
きちんとルール化していくと良いと思います。

日経平均先物が売買されている時間

koyasu

(2009年4月17日 09:51) | 個別ページ

日経平均先物が売買されている時間を理解しておくことは
じつは結構大事だったりします。

日経平均先物指数は日経平均に連動しているので
東京株式市場と連動した営業時間と思い込みがちですが
実際には大証（大阪証券取引所）に上場されています。

そのため、日経平均先物指数は１５：００ではなく、
１５：１０まで売買されています。

下記に日経平均先物指数が売買されているスケジュールを
まとめておきます。

前場：　９：００～１１：００
後場：　１２：３０～１５：１０
イブニングセッション　１６：３０～２０：００

このように売買時間がスケジュールされている点を
きちんと覚えておきましょう。

それから・・・

イブニングセッションについては、翌日扱いになるので
値洗いの時や、決済したポジションの成績をチェックする時に
勘違いしやすいので注意しておきましょう。

日経２２５先物指数の売買単位

koyasu

(2009年4月17日 09:35) | 個別ページ

日経２２５先物指数の最低取引単位は
１，０００単位で売買されています。

ですから、日経平均先物は日経平均株価の１，０００倍の
商品を売買しているということになります。

日経平均株価１０，０００円の時
１０，０００円　ｘ１，０００　＝　１０，０００，０００

じゃあ実際に１千万円もの資本が必要かというと
日経平均先物は証拠金取引でレバレッジは１００倍なので
実際には１００万円程度の資本で取引が出来るということです。
※実際の証拠金の算出方法は違いますが大体の目安です。

そして私がトレードしている日経平均先物miniに関しては
単位が１００単位からトレードが出来るようになっているので
日経平均先物の１０分の１の資本で取引が出来るようになっています。

日経平均株価１０，０００円の時
１０，０００円　ｘ　１００倍　＝　１，０００，０００

レバレッジ１００倍で１０万円程度の証拠金で取引が出来ます。
※実際の証拠金の算出方法は違いますが大体の目安です。

日経２２５先物って何？？

koyasu

(2009年4月17日 09:10) | 個別ページ

日経２２５先物や日経２２５先物mini（ミニ）は
簡単にいってしまうと日経平均株価に投資をしていく商品です。

ニュースで発表されている「今日の日経平均株価は～円でした」とか
言われているやつです。

ですが・・

実際には日経平均株価を購入しているわけではなく
日経平均株価指数先物という指数に連動した商品を
購入していることになっています。

まぁだからどうだということはあまりないのですが
今後の日経２２５先物について学ぶ上での基本になるので
覚えておいて下さいね！

名前：　koyasu
年齢：　３０代

日経225先物miniのシステムトレードって、結構いろんなところで販売されていますよね？
なんか「とんでもない好成績」だったり、「すごい簡単に勝てる！」だったり
もの凄い調子の良いことが書いてあって怪しいことこの上ないです＾＾；

でも、やっぱりそれでも気になるのが人間の心情ってもんです。

そこで・・

自分なりに日経２２５先物のルール（仕組み？）や、システムトレードについて
いろいろと勉強してみて「これなら大丈夫なんじゃないか？」という
システムを見つけたので、実際に自分のお金を使って開始してみることにしました。

このブログは２００８年の２月末から当初の資金６０万円でスタートしています。

今後、１日、１週間、１ヶ月、１年と進んでいくうちに、
本当に好パフォーマンスを発揮してくれるのか？を
レポートしていきたいと思います。